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Cód. Produto: 258929

ANALISE DE SERIES TEMPORAIS EM R - CURSO INTRODUTO

Editora:
154

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Este e um livro de analise de series temporais utilizando o software R. Ele e fruto da experiencia adquirida pelos autores em empresas e academicamente e mostra, de maneira aplicada, como desenvolver diferentes modelos de series temporais utilizando um dos softwares mais usados pela academia e pelo mercado. Alem de introduzir o R, o livro aborda os principais modelos univariados, como Media Movel, Suavizacao Exponencial Simples, Suavizacao Exponencial de Holt e Suavizacao Exponencial de Holt-Winters e (S)ARIMA e multivariados, como Box & Jenkins com Funcao de Transferencia, modelos autorregressivos com defasagens distribuidas (ADL), VAR e VECM e, ainda, discute o problema da nao estacionariedade e aborda um dos principais programas de ajuste sazonal que e o X13-ARIMA-SEATS. Com este livro o leitor fara uma viagem pelo Mundo das Series de Tempo e aprendera os passos e os cuidados necessarios para uma boa modelagem e previsao.
Autor(es):
FERREIRA, PEDRO GUILHERME COSTA
Dimensões:
23,0cm x 15,0cm x 1,1cm
Páginas:
264
Acabamento:
BROCHURA
ISBN:
9788535290875
Código:
258929
Código de barras:
9788535290875
Edição:
Ed. 1 / 2017
Data de Lançamento:
01/01/2017
Peso:
365
  • Informações do produto Seta - Abrir
    Este e um livro de analise de series temporais utilizando o software R. Ele e fruto da experiencia adquirida pelos autores em empresas e academicamente e mostra, de maneira aplicada, como desenvolver diferentes modelos de series temporais utilizando um dos softwares mais usados pela academia e pelo mercado. Alem de introduzir o R, o livro aborda os principais modelos univariados, como Media Movel, Suavizacao Exponencial Simples, Suavizacao Exponencial de Holt e Suavizacao Exponencial de Holt-Winters e (S)ARIMA e multivariados, como Box & Jenkins com Funcao de Transferencia, modelos autorregressivos com defasagens distribuidas (ADL), VAR e VECM e, ainda, discute o problema da nao estacionariedade e aborda um dos principais programas de ajuste sazonal que e o X13-ARIMA-SEATS. Com este livro o leitor fara uma viagem pelo Mundo das Series de Tempo e aprendera os passos e os cuidados necessarios para uma boa modelagem e previsao.
  • Especificações Seta - Abrir
    Autor(es):
    FERREIRA, PEDRO GUILHERME COSTA
    Dimensões:
    23,0cm x 15,0cm x 1,1cm
    Páginas:
    264
    Acabamento:
    BROCHURA
    ISBN:
    9788535290875
    Código:
    258929
    Código de barras:
    9788535290875
    Edição:
    Ed. 1 / 2017
    Data de Lançamento:
    01/01/2017
    Peso:
    365